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Sin embargo, la familia Romanov confiaba mucho en Rasputín. Este era un campesino ruso que tenía una gran fama de ser un hombre santo, que podía curar a Alexis. Anastasia y sus hermanas lo miraban con buenos ojos.
En febrero de 1917 estalló la revolución bolchevique que obligó al zar a abdicar al trono. Toda la familia real fue llevada a prisión y se cree que un pelotón de fusilamiento de la policía secreta los asesinó el 17 de Julio de 1918.
Anastasia dijo que se hizo pasar por muerta entre los cuerpos sin vida de sus familiares y finalmente escapó gracias a la ayuda de un guardia. Muchas otras mujeres dijeron se Anastasia, pero existen rumores de que efectivamente pudo haber escapado.